Анализ VSA: учимся зарабатывать трейдингом!

Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами. Она показывала паттерны, и трейдеры стали получать сигналы, которые использовали для работы на рынке. Объемы используются для работы на фондовом рынке, есть индикаторы для QUIK. Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнётся тренд. “Вытряхивание” стало очень часто встречаться за последние 20-летие, когда торговля полностью стала электронной.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции. VSA относится кдискреционномуанализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов— правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятсястадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.

Анализ VSA в трейдинге

Selling climax — это сигналы сверхъобъема и очень большой высоты свечи. Оборот торгов у таких свечей значительно превосходит среднее значение. Эти паттерны появляются из-за паники или эйфории трейдеров, крупные инвесторы на них фиксируют свои позиции. На графике сигнал выглядит, как большая полнотелая свеча с небольшими тенями.

Как правило, на графиках эти индикаторы отображены в качестве столбцов гистограммы. Длина каждого столбца определяется количеством транзакций. Иными словами, чем выше количество совершенных сделок за период времени, тем выше столбец гистограммы, соответсвующий конкретной японской свече.

Паттерн VSA Bag Holding на криптовалютном рынке

Таким образом, тренд может быть как положительным, так и отрицательным.3.РаспределениеИмеет внешнее сходство с первым этапом – накоплением. Главное отличие связано с формированием обратного тренда, то есть противоположной тенденции. Помимо этого, следует понимать, в чем анализ может быть полезен трейдеру. Большинство трейдеров совершенно не осознают тот факт, что существенные покупки могут происходить на более низких уровнях цен во время фазы роста. Эта покупка профессиональных игроков на самом деле отображается на графике как медвежья свеча с всплеском объема. VSA анализ учит, что сила рынка проявляется в медвежьей свече, а слабость рынка, наоборот, проявляется в бычьей свече — это полная противоположность тому, что думает большинство трейдеров!

Свеча с широким спредом и высоким объемом, которая делает вершину или впадину рынка. Усилия покупателей (высокий зеленый объем на дельте) не дают значительного результата в росте цены (узкий спред на ап-баре). Вероятно, это манипуляция на открытии вечерней сессии. Котировку двинули вниз, https://boriscooper.org/ под локальные минимумы, чтобы “выбить” стоп-лоссы покупателей. При пересечении уровня локального минимума спред сужается, объем выше среднего, причем доминируют продажи (“сработали стоп-лоссы куриц, яйца попали в корзину волка”). Скачайте ATAS и проанализируйте развороты на вершинах.

VSA анализ Тома Вильямса

Если участник торговли наблюдает большие объемы, можно заявить с уверенностью о выходе на рынок крупных игроков. Если наблюдаются небольшие объемы, это свидетельствует о том, что сделки совершают между собой мелкие трейдеры, а крупные игроки в данный момент не работают. Его можно применять на всех торговых инструментах.

В этой фигуре необходимо увидеть рейнж, в фазе отката от тренда, и желательно в этом рейнже выделить еще более узкий флет, как бы базу. Торговля «интрадэй» или дневной трейдинг – это торговля внутри одного дня на биржевом рынке. Стратегия представляет собой краткосрочные сделки или их серии с открытием и закрытием без переноса позиций на следующий день.

Философия анализа VSA и его применение на рынках

Немаловажно значение будут иметь принципы формирования тренда. Однако в реальности абсолютный баланс встретить невозможно, а вот относительный вполне. Доминирование определяется здесь не по количеству инвесторов, а по объемам покупок или продаж. Рассматриваются ситуации, когда при прохождении определенного уровня сопротивления или поддержки, положение быков и медведей может трансформироваться исходя из их интересов и условий рынка. Определить, что данный сигнал можно по такому признаку как волатильность в соотношении с общим объемом. Еще один признанный трейдерами эффективным сигнал.

Ричард Вайкофф был не согласен с аналитиками, использующими в своей работе лишь графические паттерны, генерирующие сигналы к открытию сделок на покупку ипродажу. По его мнению, методы математического и технического анализа работают не так эффективно, как практические навыки и умение анализировать рыночную ситуацию. Как вы можете догадаться, профессиональные деньги использовали падение цены на фоне “плохих новостей” 3 сентября, чтобы поглотить панические продажи. Об это свидетельствует взаимодействие цены и объема — спред сужается, объем высокий без развития медвежьей динамики. Накопив акцию MSFT, баланс спроса и предложения изменился, и рост не заставил себя долго ждать. По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка.

Когда профессионалы активны, рынок показывает большой объем торгов. И наоборот, когда объем рынка невелик, профессионалы могут держать своих лошадей. Многие новички склонны недооценивать ценность и важность этой книги.

На дневке может быть две свечи, на часе отличный торговый диапазон. Но результат будет всегда одинаковым – падение цены при повышенном предложении. Следует знать, что эта информация является только частью нужных сведений, а к остальной части относятся сведения, касающиеся графика, а точнее – спреда между ценами каждой отдельной свечи. Стрелка 1 указывает на всплеск объема (преимущественно, продаж) после резкого снижения). Этот момент с некоторой натяжкой отвечает критериям Bag Holding.

Он возникает в форме остановки цены в зоне накопления на большом объеме, когда цена не достигла дна канала. Так происходит из-за того, что много трейдеров ждут действий крупных инвесторов именно внизу торгового канала. Каждый рынок движется в ответ на спрос и предложение, создаваемое профессиональными игроками. Если покупок больше, чем продаж, рынок идет вверх. На практике финансовые рынки нелегко читать, и при просмотре истории цен также необходимо учитывать много информации. Это важное понятие часто упускается из виду большинством непрофессиональных трейдеров.

Основное для трейдера – не забывать про историю динамики ценового движения, которую еще называют фоном. Именно это и определяет главные тенденции рынка на заданный момент. Данную стратегию нельзя относить к числу торговых, поскольку она не дает точных сигналов к vsa анализ тому, когда приступить к открытию или закрытию контракта. Такие уловки позволяют крупным инвесторам оставаться незамеченными, однако их можно распознать при должной подготовке и анализе. Чаще всего следу «крупняка» заметны при сопоставлении объема со спредом.

История методики Вайкоффа и TradeGuider

6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял. В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное.

Он также встречается повсеместно и на любых таймфремах. Крупные участники рынка могут отражаться в сигнале. Прежде всего, это видно по тому, насколько агрессивное и волатильное движение демонстрирует цена. Однако расстояние, которое она пройдет, контролировать у них не получится. Обычно паттерн возникает на верхней границе уровня консолидации. Иногда можно встретить его на коррекциях, а также при повторном тестировании уровней поддержки, которые затем переходят на сторону сопротивления.

С помощью наблюдения за торговой деятельностью и сравнения ее с анализом ценового графика, Вильямс выявил ряд закономерностей. Впоследствии, в конце 90-х, он опубликовал эту разработку в собственной книге, называющейся «Повелители рынков». Ключом к успешной торговле является определение баланса спроса и предложения на рынке. Распределение – боковое движение, во время которого крупные игроки закрывают позиции, распродавая актив мелким трейдерам. Имеет две стороны – спрос и предложение – что значительно упрощает анализ. Отсутствие данных показателей свидетельствует о том, что крупные игроки не пришли на рынок.

Третий аргумент “за” — история трейдера, который манипулировал ценами и попался на этом

Распишу самые главные сигналы, а их значение и скрытый смысл будут рассматриваться отдельно. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie.

• VSA учит, что силу рынка демонстрирует медвежья свеча и, наоборот, что рынок слабый — бычья свеча.
• Отличный материал, я много чего из неё почерпнул.
• Основатели концепции VSA – Ричард Вайкофф и Том Уильямс.
• В этот момент ликвидность накапливается в одном из ценовых кластеров.
• Новости хорошие, ваши друзья уже хорошо заработали на акциях, и все эксперты в прессе и на телевидении предсказывают еще более высокие цены.

Вы можете выбрать для себя любой из этих методов. Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение. В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, – Better Volume. К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка – всех участников торгов просто физически невозможно учесть. Тренажер трейдера поможет вам научиться торговать осознанно, сэкономит вам нервы и деньги и подготовит вас к реальной торговле.

Up-thrust или выпад вверх является одним из самых популярных сигналов метода. Он обнаруживается на любых временных отрезках, а также часто встречается. Ниже представлено описание самых распространенных сигналов (паттернов), которые были тщательно проверены на практике многими трейдерами. В классическом виде «объемный» анализ имеет несколько десятков сигналов, которые нужны для оценивания текущей ситуации на рынке.

Первый аргумент “против” — рынки достаточно ликвидны (особенно рынок Forex)

Красный столбец при восходящем тренде на рынке может сообщать о том, что объем торгов достиг максимума, а значит, в настоящий момент образуется вершина восходящего тренда. Если же красный столбец возник сразу после медвежьего тренда, он может сигнализировать о скором развороте рынка наверх. Если Вы только вступили в ряды трейдеров, то Вы уже понимаете, как много информации Вам нужно изучить и усвоить. Возможно, Вы сделаете слишком много ошибок на начальном этапе, а возможно Вы сразу попадете в нужное русло, и изучите методы, которые позволят в нужный момент входить на рынок. Авторский метод побарного анализа Александра Пурнова — это проверенная методика, которая позволяет быстро научиться торговать в плюс. Их фиксация происходит из-за установки стоп-заявок под границей канала большинством трейдеров, так как канал на графике видят все участники рынка.